Was Bedeutet Volatilität


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On 26.05.2020
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Absolute Wertveränderungen werden beispielsweise herangezogen, wenn die Volatilität von Zinsen zu ermitteln ist.

Relative und logarithmierte Wertänderungen unterscheiden sich bei kleinen Änderungen kaum und werden z. Implizite Volatilitäten können als Ausdruck der Marktmeinung über zukünftige Marktpreisschwankungen interpretiert werden.

Als historische Volatilität bezeichnet man die Volatilität, die man aus Zeitreihen historischer Wertänderungen ausrechnet. In Value-at-Risk -Modellen zur Messung von Marktpreisrisiken finden historische Volatilitäten als Schätzer für zukünftige Schwankungsbreiten Eingang.

Die historische Volatilität wird als Lagging Indicator eingestuft. Im Unterschied zur historischen Volatilität beruht die implizite Volatilität nicht auf historischen Zeitreihen.

Sie wird vielmehr aus den Marktpreisen von Optionen abgeleitet. Die implizite Volatilität ist die Volatilität des Basiswertes einer Option, die, in ein Optionspreismodell z.

Black-Scholes-Modell eingesetzt, gerade den beobachteten Marktpreis der Option ergibt. Zu Standard- Aktienindizes werden eigene Volatilitätsindizes veröffentlicht, die die implizite Volatilität des Basiswertes messen.

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Vor- und Nachteile der Volatilität Vorteile der Volatilität Die Volatilität bietet Händlern ein breites Spektrum an Handelschancen, da sie vor allem beim Derivaten-Handel wie z.

Nachteile der Volatilität Die Faustregel lautet: Erhöhte Volatilität geht mit erhöhtem Risiko einher.

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Mehr erfahren Forex-Trading. Volatilität bei Aktien. Die Volatilität bei Aktien ist die durchschnittliche Schwankungsbreite des Aktienpreises.

Wenn der Preis einer Aktie stark steigt und fällt, also stark schwankt, dann ist die Aktie volatil. Eine hohe Volatilität wird in der Regel mit einem hohen Risiko gleichgesetzt.

Bei volatilen Aktien steigt demnach das Risiko eines Verlustes. Gerade bei Aktiengesellschaften können insbesondere unerwartete Informationen sowie Veröffentlichung der Quartalsberichte zu Kursschwankungen und somit zu steigender Volatilität führen.

Die historische Volatilität errechnet sich aus den historischen Kursen des Wertpapiers. Sie bezieht sich auf einen bestimmten Zeitraum in der Vergangenheit.

Bei der impliziten Volatilität handelt es sich hingegen um die erwartete Schwankungsbreite. Sie wird berechnet über die aktuellen Marktpreise.

Diese Art der Berechnung bildet die Grundlage des VDAX. VDAX ist dabei die Abkürzung für Dax-Volatilitätsindex. Aktienkurse schwanken generell stärker als Preise von Anleihen, Versorger-Aktien sind in der Regel schwankungsärmer als Tech-Werte.

Über den Autor Frerk Frommholz ist Honorarberater und Geschäftsführender Gesellschafter der Finanzberatung Frommholz OHG. Er ist zudem einer der Gründer des unabhängigen Expertennetzwerks finanzkun.

Die Volatilität ist neben der Rendite ein wesentlicher Faktor, der die Bewertung von börsengehandelten Finanzinstrumenten beeinflusst.

In ihr spiegelt sich das Risiko des jeweiligen Instruments wider. Volatilität lässt sich mit Hilfe mathematisch-statistischer Verfahren messen.

Bei der Varianz - manchmal auch als Streuquadrat bezeichnet - geschieht dies in quadratischer Form, bei der Standardabweichung in einfacher Form durch Wurzelbildung aus der Varianz.

Je höher Varianz bzw. Dabei wird die Differenz zwischen dem Höchststand und dem Tiefststand im Betrachtungszeitraum - als Prozentwert - ermittelt. Mit dem maximalen Verlust steigt das Risiko.

Beispiele dafür sind die Bollinger-Bänder und die Average True Range. Die explizite Volatilität ist die Schwankung, die am Markt tatsächlich aus historischen Kursen gemessen werden kann.

Das vergangenheitsbezogene Schwankungen aber nur eine bedingte Aussagekraft haben, wird die implizite Volatilität berechnet.

Sie lässt sich über die Optionspreistheorie mittels entsprechender Modelle aus den jeweiligen Optionsmerkmalen und dem Kurs des Basiswerts berechnen.

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